En Alhambra y sus alrededores se han encontrado objetos y herramientas que datan del Paleolítico, de finales del Neolítico y de los comienzos de la Edad del Bronce. Es en esta época cuando parece que por fin comienzan los primeros asentamientos sobre la pequeña montaña, la cual no ha sido ya abandonada desde entonces.

Hay vestigios que indican la posibilidad de que estuviese amurallada en la época de los Íberos, cuando ya debía de tratarse de un poblamiento relevante, por la importante Necrópolis IberoRomana, descubierta y excavada en parte posteriormente en 1994, en la que aparecieron los típicos Monumentos Funerarios de esculturas zoomorfas de animales y enterramientos en urna. No obstante, será con la civilización Romana cuando Alhambra entre en la historia de un modo que permita seguir con datos escritos las huellas de su evolución. Ptolomeo y Plinio el Viejo la citan en algunos de sus escritos, y parece que llegó a tener notable importancia en la comarca, por los tramos de calzadas que unían Alhambra con Toletum, Alhambra con Emérita Augusta, Alhambra con Sagunto y Alhambra con Cástulo. Algunos de estos tramos se pueden contemplar en sus alrededores, e incluso llegó a contar con numerosos servicios públicos como acueducto, colegio, templo, anfiteatro y circo, últimamente descubierto en la variante de la N-430. Su nombre era entonces LAMINIUM.

Es en la decadencia del Imperio Romano cuando Alhambra es tomada por los Visigodos, dejando como huella más importante la Necrópolis Visigoda, cuyas tumbas se encuentran excavadas en la roca.

Serán los Musulmanes quienes le den el nombre actual, seguramente en referencia a su castillo, o al color de la tierra, ya que Alhambra puede significar "Castillo Rojo" o "Tierra Roja". De hecho el castillo se les debe a ellos, así como el plano de la población, de trazado Árabe irregular, aunque condicionado también por la estructura geográfica en que se asienta.

Al menos desde los documentos escritos que se conservan, parece que el esplendor de Alhambra transcurrió en la Edad Media, especialmente desde su conquista Cristiana y dominio por parte de la Orden Militar de Santiago. Fue el maestre de dicha Orden quien extendió los dominios de Alhambra hasta lo que hoy es casi su término municipal.

Alhambra, que había llegado a tener más de 4.000 habitantes en el siglo XIV, comienza a perder su poder e influencia con los Reyes Católicos y el final de la Reconquista. Como dato, la población que tiene en la actualidad es aproximadamente la misma que tenía hace un siglo.